Eine Analyse der Handelsstrategien in elf europäischen Aktienmärkten Suzanne Fifield. David Power und C. Donald Sinclair Zusammenfassung: In den letzten Jahren wurde die Gültigkeit der schwachen Form effiziente Markt-Hypothese (EMH) in Frage gestellt, da mehrere Studien gezeigt haben, dass technische Handelsregeln Vorhersagefähigkeit in Bezug auf sowohl entwickelte als auch Schwellenländer Aktienindizes. Diese Studie analysiert die Prognosekraft von 2 der beliebtesten Handelsregeln anhand von Indexdaten für eine Auswahl von 11 europäischen Aktienmärkten im Zeitraum von Januar 1991 bis Dezember 2000. Die Ergebnisse zeigen, dass die in diesem Papier enthaltenen Emerging Markets informationell ineffizient sind, dass diese Märkte eine gewisse Vorhersagbarkeit in ihren Aktienrenditen aufweisen, obwohl die entwickelten Märkte dies nicht taten. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der untersuchten Regelungen hin, während kleinere Filter die Nachhaltigkeitsstrategie in den Emerging Markets, die auch nach der Berücksichtigung von Transaktionskosten geprüft wurden, überdurchschnittlich übertrafen, war die Performance der gleitenden Durchschnittsregeln unberechenbar Und variiert drastisch von Markt zu Markt. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Export Referenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Das Europäische Journal of Finance wird derzeit von Chris Adcock bearbeitet. Weitere Artikel in der Zeitschrift The European Journal of Finance von Taylor Francis Zeitschriften von Michael McNulty (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers FAQ oder senden Sie eine E-Mail an. Analyse von Handelsstrategien in elf europäischen Aktienmärkten In den letzten Jahren wurde die Gültigkeit der schwach formwirksamen Markthypothese (EMH) in Frage gestellt, da mehrere Studien belegt haben, dass Haben technische Handelsregeln Vorhersagefähigkeit in Bezug auf sowohl entwickelte als auch aufstrebende Börsenindizes. Diese Studie analysiert die Prognosekraft von 2 der beliebtesten Handelsregeln anhand von Indexdaten für eine Auswahl von 11 europäischen Aktienmärkten im Zeitraum von Januar 1991 bis Dezember 2000. Die Ergebnisse zeigen, dass die in diesem Papier enthaltenen Emerging Markets informationell ineffizient sind, dass diese Märkte eine gewisse Vorhersagbarkeit in ihren Aktienrenditen aufweisen, obwohl die entwickelten Märkte dies nicht taten. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der untersuchten Regelungen hin, während kleinere Filter die Nachhaltigkeitsstrategie in den Emerging Markets, die auch nach der Berücksichtigung von Transaktionskosten geprüft wurden, überdurchschnittlich übertrafen, war die Performance der gleitenden Durchschnittsregeln unberechenbar Und variiert drastisch von Markt zu Markt. Dokumenttyp: Artikel für Forschungszwecke: University of Dundee, Schottland, Großbritannien Veröffentlichungsdatum: 1 2005. Teilen Inhalt Zugangsschlüssel Freie Inhalte Teilweise freier Inhalt Neuer Inhalt Offener Zugangsinhalt Teilweise freier Zugriff Inhalt Abonnierter Inhalt Teilweise freigeschaltete Inhalte Testzugang Durchsuchen nach Publikationen Durchsuchen nach Sachgebiet Durchsuchen nach Verleger Erweiterte Suche Über uns Forscher Bibliotheken Herausgeber Neue Top-Titel Hilfe Kontakt Website kopieren 2017 Ingenta. Das Urheberrecht verbleibt bei dem Verlag, der Gesellschaft oder den Autoren, wie im Artikel beschrieben. Cookie-Politik Ingenta Connect-Website macht Gebrauch von Cookies, um den Überblick über die Daten zu halten, die Sie ausgefüllt haben. Ich bin glücklich mit diesem Erfahren Sie mehrAn Analyse der Handelsstrategien in elf europäischen Aktienmärkte In den letzten Jahren die Gültigkeit der schwachen Form effizient Markt-Hypothese (EMH) wurde in Frage gestellt, da mehrere Studien gezeigt haben, dass technische Handelsregeln Vorhersagefähigkeit in Bezug auf sowohl entwickelte als auch auftauchende Börsenindizes haben. Diese Studie analysiert die Prognosekraft von 2 der beliebtesten Handelsregeln anhand von Indexdaten für eine Auswahl von 11 europäischen Aktienmärkten im Zeitraum von Januar 1991 bis Dezember 2000. Die Ergebnisse zeigen, dass die in diesem Papier enthaltenen Emerging Markets informationell ineffizient sind, dass diese Märkte eine gewisse Vorhersagbarkeit in ihren Aktienrenditen aufweisen, obwohl die entwickelten Märkte dies nicht taten. Darüber hinaus deuten die Ergebnisse auf große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der untersuchten Regelungen hin, während kleinere Filter die Nachhaltigkeitsstrategie in den Emerging Markets, die auch nach der Berücksichtigung von Transaktionskosten geprüft wurden, überdurchschnittlich übertrafen, war die Performance der gleitenden Durchschnittsregeln unberechenbar Und variiert drastisch von Markt zu Markt. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. 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